讲座：基于参数化近似VaR的非线性投资组合选择 2013-11-07

题目：基于参数化近似VaR的非线性投资组合选择（Nonlinear Portfolio Selection Using Approximate Parametric Value-at-Risk）

时间：周五（11月8日）上午8:30--9：30

地点：管院313会议室

讲座人：朱书尚   中科院数学与系统科学研究院博士，现为中山大学管理学院教授。曾为复旦大学管理学院副教授，多次应邀访问日本京都大学、香港中文大学。研究领域为投资组合选择、金融风险管理。主持并完成国家自然科学基金青年项目、国家自然科学基金面上项目。现已在国内外知名期刊《Mathematical Finance》，《Operations Research》，《Journal of Banking and Finance》，《European Journal of Operational Research》，《Journal of Economic Dynamics and Control》发表学术论文30余篇。